Вибірка псевдовипадкових чисел

Вибірка псевдовипадкових чисел — це практика генерації псевдовипадкових чисел, розподілених відповідно до заданого імовірнісного розподілу.

Одним з підходів до розв'язання цієї задачі полягає в представленні випадкової величини $\xi$, яка моделюється, у вигляді деякої функції $g({\xi }_1,{\xi }_2,\dots ,{\xi }_q)$ від найпростіших випадкових величин ${\xi }_1,{\xi }_2,\dots ,{\xi }_q$. Як правило це незалежні випадкові величини рівномірно розподілені на відрізку [0,1). Тому задача зводиться до двох наступних:

• моделювання незалежних ${\xi }_1,{\xi }_2,\dots ,{\xi }_q$, рівномірно розподілених на [0,1).
• знаходження потрібної функції $g$.

Перша проблема є проблемою генерації випадкових чисел.

Література

• Devroye, L. (1986) Non-Uniform Random Variate Generation. New York: Springer
• Fishman, G.S. (1996) Monte Carlo. Concepts, Algorithms, and Applications. New York: Springer
• Hörmann, W.; J Leydold, G Derflinger (2004,2011) Automatic Nonuniform Random Variate Generation. Berlin: Springer
• Knuth, D.E. (1997) The Art of Computer Programming, Vol. 2 Seminumerical Algorithms, Chapter 3.4.1 (3rd edition)
• Ripley, B.D. (1987) Stochastic Simulation. Wiley