Результати пошуку

...]. Однак цей термін також використовується в аналізі [[Часовий ряд|часових рядів]] з іншим значенням. У кожному випадку позначення «лінійний» використовують ..., можна сказати, що прогнозовані значення, які відповідають наведеній вище моделі, а саме ...

...асових рядів]] або для кращого розуміння даних, або для [[прогнозування]]. Моделі ARIMA застосовуються в деяких випадках, коли дані демонструють докази [[Ста ...апізнення (лаг), <math>\alpha_i</math> - параметри авторегресійної частини моделі, <math>\theta_i</math> - параметри рухомої середньої частини, а <math>\vare ...

У моделюванні [[Часовий ряд|часових рядів]] '''неліні́йна авторегресі́йна екзоге́нна моде́ль''' ({{lang-en|nonlinear * [http://sourceforge.net/projects/narxsim Відкрита реалізація моделі ''NARX'' із застосуванням нейронних мереж] ...

...H}}) моделі використовуються для опису і моделювання [[Часовий ряд|часових рядів]]. Такі моделі використовуються у випадках коли є підстави вважати, що в на кожному відріз ...

...ореляція|автокореляції]] залишків першого порядку [[регресія|регресійної]] моделі. Критерій названий на честь Джеймса Дарбіна і Джеффрі Уотсона. Критерій Дар ...> для заданого числа спостережень <math>n</math>, числа незалежних змінних моделі <math>k</math> і рівня значущості <math>\alpha</math>. ...

'''Розклад часових рядів'''&nbsp;— це [[Статистика|статистична]] задача, по розкладанню [[Часовий ря Це важливий метод для всіх типів аналізу [[Часовий ряд|часових рядів]], особливо для {{Нп|Сезонне пристосування|сезонного пристосування||Seasona ...

...ипадкових чисел з «прихованою» функцією синус, автокореляція (корелограма) рядів на дні.]] ...статистики кореляції. Наприклад, в [[Аналіз часових рядів|аналізі часових рядів]], корелограма, також знана як автокореляційна діаграма, являє собою графік ...

...ла||Peter Whittle (mathematician)}} ''«Перевірка гіпотез в аналізі часових рядів»'' і популяризовано в книзі {{нп|Джордж Бокс|Джорджа Бокса||George E. P. Bo Моделі АРКС може бути оцінювано за допомогою {{нп|Метод Бокса — Дженкінса|методу Б ...

...s}}, ''SSA''), також «Гусениця»&nbsp;— метод аналізу [[Часовий ряд|часових рядів]], що базується на перетворенні одновимірного часового ряду на багатовимірн ...го ряду була отримана траєкторна матриця). Отримані <math>m</math> часових рядів у сумі будуть давати оригінальний часовий ряд: ...

...власних лагів (значень за попередні періоди) і лагів всіх інших змінних у моделі. На основі цієї функції, [[Крістофер Сімс]] є прихильником використання VAR ...термін для виправлення похибки. Модель стає Векторною [[корекцією похибок моделі]] (vector error correction model&nbsp;— VECM), яку можна розглядати як обме ...

...цію функції||Function approximation}}, прогнозування [[Часовий ряд|часових рядів]], [[Задача класифікації|задачі класифікації]] та [[Теорія керування|керува === Локальні лінійні моделі === ...

...влення сезонної моделі можна застосувати методи для її вилучення з часових рядів для вивчення впливу інших компонентів, таких як [[Частота|циклічні]] та нер ...о]] значення, отриманого на кроці (1). Іншими словами, в мультиплікативній моделі часового ряду ми отримуємо (Вихідні дані) / (Значення тренду) × 100 = (T × ...

...теза|нульової гіпотези]] про наявність одиничного кореня в авторегресійній моделі. Альтернативна гіпотеза варіюється в залежності від версії тесту, але зазви [[Категорія:Статистичні критерії часових рядів]] ...

=== Етап 2: Специфікація моделі === ...0.1016/0272-6963(86)90019-7}}</ref> Модель базується на [[Лінійна регресія|моделі лінійної регресії]] та використовується для вимірювання лінійних трендів на ...

...{{нп|Дискретний час|дискретного часу||Discrete time}}. Прикладами часових рядів є висоти океанських [[приплив]]ів, кількості [[Сонячні плями|сонячних плям] ...я на порівнянні значень одного часового ряду або багатьох залежних часових рядів у різні моменти часу.<ref>{{cite web|last=Imdadullah|title=Time Series Anal ...

...стохастичну структуру; це також окремий випадок векторної авторегресійної моделі (VAR), яка складається з системи більш ніж одного пов'язаного стохастичного На відміну від моделі ковзного середнього (МА), авторегресійна модель не завжди є стаціонарною, о ...

...онтьєва]]<ref name="eliseeva"/>. В цей же час почали будуватися економічні моделі, що використовують методи гармонічного аналізу. Ці методи були перенесені в ...ласні розробки. Вона складалася з взаємозалежних одночасних та спрямованих рядів рівнянь, розв'язок яких давав картину виробництва в країні. Говорячи про цю ...

...яка з подібних методик [[Затверджування статистичної моделі|затверджування моделі]] для оцінювання того, наскільки результати [[Статистика|статистичного]] ан ...тиці. Також його можливо використовувати для оцінювання якості допасованої моделі й стабільності її параметрів. ...

...лом||Maurice Kendall}} у його статті 1953 року "Аналіз економічних часових рядів, частина 1: Ціни".<ref>{{cite journal |title=The Analysis of Economic Time- ..., яка "прагне передбачити майбутні рухи, намагаючись інтерпретувати минулі моделі, виходячи з припущення, що 'історія має тенденцію повторюватися'.<ref name= ...

...ристовують в [[Обробка сигналів|обробці сигналів]] для аналізу функцій або рядів значень, таких як сигнали [[Часова область|часової області]]. Зауважте, що цей вираз не є однозначно визначеним для всіх часових рядів та процесів, оскільки середнього значення може не існувати, або дисперсія м ...