Випадковий процес з довгою пам'яттю

Випадковими процесами з довгою пам'яттю називаються стаціонарні випадкові процеси, кореляційна функція яких задовольняє відношення еквівалентності

$\rho (n)\sim \frac{c}{n^{\alpha }},n\to \mathrm{\infty }$

для деяких чисел $c>0,\alpha \in (0,1)$.

Вперше вивченням таких процесів займався Шаблон:Iw у зв'язку з аналізом гідрологічних спостережень. Для кількісної характеристики процесів з довгою пам'яттю він увів параметр, який згодом позначили буквою H, і називають параметром довгої пам'яті або Шаблон:Iw. Параметри H та $\alpha$ пов'язані між собою співвідношенням $H=2-\frac{\alpha }{2}$

Посилання

• Шаблон:Cite web