Результати пошуку

...<math>R^2</math>. Якщо гомоскедастічность відхилена, можна використовувати моделі GARCH. [[Категорія:Статистичні критерії|Вайта]] ...

У статистичній моделі поєднується інформація двох типів: В цілому, статистичні моделі є частиною фундаменту [[Статистичне висновування|статистичного висновування ...

...має використовуватися лише як '''одна із''' метрик для посудження вірності моделі. ...sigma^2</math>&nbsp;— умовна дисперсія залежної змінної (дисперсія похибки моделі). ...

...і його часто сприймають як синонім [[Лінійна регресія|лінійної регресійної моделі]]. Однак цей термін також використовується в аналізі [[Часовий ряд|часових ..., можна сказати, що прогнозовані значення, які відповідають наведеній вище моделі, а саме ...

...стовують в [[Ідентифікація системи|ідентифікації системи]] для Box-Jenkins моделі авторегресії ковзного середнього [[Часовий ряд|часового ряду]]. [[Автокорел Хоча це визначення має менший відхил, (1/''N'') має деякі бажані статистичні властивості. Цю формулу часто використовують в літературі про статистику. ...

* [[Полігамні моделі в епідеміології]] [[Категорія:Статистичні співвідношення]] ...

...bilities}}) різних моделей-кандидатів, або різних значень параметра єдиної моделі. Для заданої моделі проміжки правдоподібності можливо порівнювати з довірчими проміжками. Якщо ...

...ичинами, використовуючи [[Регресійний аналіз|регресійний аналіз]] або інші статистичні методи. ...еність реалізації призводить до включення випадкових компонентів, отримані моделі називаються [[Стохастична модель|стохастичними моделями]]. Отже, [[статисти ...

...оделювання на кожному наступному кроці збільшується за рахунок ускладнення моделі. ...дно високою точністю подати у вигляді полінома певного ступеня. Складність моделі в такому випадку визначається кількістю коефіцієнтів <math>a_{i j \cdots}</ ...

...ореляція|автокореляції]] залишків першого порядку [[регресія|регресійної]] моделі. Критерій названий на честь Джеймса Дарбіна і Джеффрі Уотсона. Критерій Дар ...> для заданого числа спостережень <math>n</math>, числа незалежних змінних моделі <math>k</math> і рівня значущості <math>\alpha</math>. ...

...стичність|гетероскедастичності]] в [[Лінійна регресія|лінійній регресійній моделі]]. Він перевіряє, чи є оціночна дисперсія залишків з регресії залежить від [[Категорія:Статистичні критерії|Бройша-Паґана]] ...

...тому, якщо умови задачі будуть істотно відрізнятися умов, за яких отримано статистичні дані про величину напруг Рейнольдса, результати розрахунку можуть виявитися ...

=== Використання квадратичної моделі === ...ді ''лінійних'' найменших квадратів ми не обмежені використанням прямої як моделі як у попередньому прикладі. Наприклад, ми могли вибрати обмежену квадратичн ...

..., також {{lang-en|SBC, SBIC}})&nbsp;— статистичний критерій для [[обирання моделі]] серед скінченної множини моделей; найприйнятнішою є модель із найнижчим Б ...ься розв'язувати цю проблему введенням члена штрафу для числа параметрів у моделі; член штрафу в БІК є більшим, ніж в ІКА. ...

...2, 2010. c. 54-65.</ref><ref>''Соложенцев Є. Д.'' СОТ і логіко-імовірнісні моделі невалидності складних систем і процесів.&nbsp;— Журнал економічної теорії, ..., ЛВ-класифікація, ЛВ-ефективність, ЛВ-прогнозування, гібридні сценарні ЛВ-моделі ризику. ...

...між даними моделюється за допомогою лінійних функцій, а невідомі параметри моделі оцінюються за вхідними даними. Подібно до інших методів [[регресійний аналі При розрахунках параметрів моделі лінійної регресії зазвичай застосовується [[метод найменших квадратів]] (МН ...

...бов'язково ''не [[Статистична незалежність|незалежними]]''. З іншого боку, статистичні похибки є незалежними, і їхня сума в межах випадкової вибірки [[майже напев Можна стандартизувати статистичні похибки (особливо [[Нормальний розподіл|нормального розподілу]]) за [[z-оці ...

...й|закону]], або визначити, чи підпорядковується емпіричний розподіл певній моделі. [[Категорія:Статистичні критерії|Узгодженості Колмогорова]] ...

...ляційного аналізу]] не з'ясовує [[істотний зв'язок]], а займається пошуком моделі цього зв'язку, вираженої у функції регресії. ...их) змінних. У найпростішому випадку для цього використовуються стандартні статистичні методи, такі як [[лінійна регресія]]. На жаль, більшість реальних моделей н ...

...помогою [[Дедукція|дедукційних методів]]. [[Математична модель|Математичні моделі]] дозволяють формулювати економічні теорії строго і у загальній формі. ...ей, обробки і приведення в систему емпіричних даних. Економіко-математичні моделі вивчаються оскільки проводити експерименти з економікою дуже складно, а час ...