Експоненційне згладжування

Експоненці́йне згла́джування — це метод математичного перетворення, який застосовується при прогнозуванні часових рядів. Свою назву він отримав через те, що при кожній наступній ітерації враховуються всі попередні значення ряду, але ступінь врахування зменшується за експоненційним законом.

$s_t=\{\begin{array}{cc}{c}_1& :t=1\\ s_{t-1}+\alpha \cdot (c_t-s_{t-1})& :t>1\end{array}$

де: $s_t$ — згладжений ряд; $c_t$ — первинний ряд; $\alpha$ — коефіцієнт згладжування, який обирається апріорі з діапазону $(0<\alpha <1)$.

Див. також

• Рухоме середнє

Література

• Грешилов А. А., Стакун В. А., Стакун А. А. Математические методы построения прогнозов. — М.: Радио и связь, 1997.- 112 с. — ISBN 5-256-01352-1. Шаблон:Ref-ru

Посилання

• Процедура Холта-Винтерса для временных рядов с наличием сезонности Шаблон:Webarchive Шаблон:Ref-ru
• Forecasting: principles and practice - Holt-Winters seasonal method Шаблон:Webarchive