Мартингал де Муавра

Шаблон:Без джерел Мартинга́л де Муа́вра в теорії випадкових процесів — найпростіший приклад мартингала.

Визначення

Нехай дана послідовність незалежних випадкових величин $\{Y_n{\}}_{n\in \mathbb{N}}$, які мають розподілення Бернуллі з ймовірністю «успіху», рівній $p$. Визначимо випадковий процес $\{X_n{\}}_{n\in \mathbb{N}}$ так:

$X_n={\left(\frac{q}{p}\right)}^{\sum _{i=1}^n{Y}_i},n\in \mathbb{N}$,

де $q=1-p$. Тоді $\{X_n\}$ є мартингалом і називається мартингалом де Муавра.