Перегляд вихідного коду сторінки Метод скінченних різниць

{{Диференціальні рівняння|Методи розв'язання}}
[[Image:Finite Differences.png|right|thumb|Методи скінченних різниць базуються на дискретизації функції на сітці]]
'''Методи скінченних різниць''', '''методи сіток'''&nbsp;— [[чисельні методи]] розв'язку [[інтегральні рівняння|інтегро]]-[[Диференціальні рівняння|диференціальних рівнянь]] [[алгебра|алгебри]], диференціального, інтегрального числення, основані на заміні диференціальних [[оператор]]ів [[Скінченні різниці|різницевими]] операторами, [[інтеграл]]ів&nbsp;— сумами, а функцій неперервного аргументу&nbsp;— функціями дискретного аргументу. Така заміна приводить до системи, взагалі кажучи, [[нелінійні рівняння|нелінійних алгебраїчних рівнянь]], які зрештою зводяться до [[система лінійних рівнянь|лінійної системи]] деяким [[ітерація|ітераційним]] методом. Якщо початкова задача має вигляд
:<math>\frac{\partial u}{\partial t}=Au+f,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)</math>
:<math> (x,\,t)\in \Omega ,</math>,
:<math>lu=g,\,(x,\,t)\in \partial D\times T;\,u(x,\,0)=u_{0}(x)</math>
де <math>\Omega =D\times T</math>&nbsp;— циліндрова область інтеграції <math>t\in T=[0,\,t{}_{0}]</math>&nbsp;— межа області <math>\Omega </math>, <math>\! D</math>&nbsp;— її основа, <math>u</math>— шукана [[вектор-функція]] <math>f</math> і <math>g</math>— задані вектор-функції, <math>x</math>&nbsp;— просторовий векторний аргумент, <math>A</math> і <math>l</math>&nbsp;— оператори (не обов'язково обмежені), то найпростіша схема інтеграції початкового рівняння має вигляд:
:<math>\frac{u^{n+1}-u^{n}}{\tau }=\Lambda _{1}u^{n+1}+\Lambda _{0}u^{n}+F\,\,\,(2)</math>,
:<math>(x,\,t)\in \Omega _{h}</math>
Тут <math>\!u^{n}</math>&nbsp;— [[сіткова функція]], що є розв'язком різницевого рівняння, <math>\Lambda _{1},\,\Lambda _{0},\,\lambda </math>— різницеві оператори, залежні від параметрів <math>\!\tau </math>, <math>\!h</math> сітки, <math>\!t=n\tau </math>, <math>\!\Omega _{h}</math>&nbsp;— сіткова область, що апроксимує деяким чином область <math>\!\Omega</math>, <math>\!\partial D\times T</math>— її границя <math>\!F</math>і <math>\!G</math>— сіткові функції, що [[апроксимація|апроксимують]] функції <math>\!f</math>і <math>\!g</math> відповідно. Окремим випадком схеми (2) є схема з вагами, коли <math>\!\Lambda _{1}=\alpha \Lambda </math>
<math>\!\Lambda _{0}=\left( 1-\alpha \right)\Lambda </math>, <math>\!\alpha </math>&nbsp;— ваговий коефіцієнт.

Схема (2) називається ''двошаровою'', оскільки вона зв'язує між собою значення <math>\!u^{n}</math> і <math>\!u^{n+1}</math> різницевого розв'язку на двох тимчасових шарах <math>\!n\tau </math>; можливі також і багатошарові схеми. Якщо оператор <math>\!E-\tau \Lambda _{1}</math>, де <math>\!E</math>&nbsp;— одиничний оператор, [[Обернений оператор|оборотний]], то схема (2) може бути представлена у вигляді, що розв'язується <math>\!u^{n+1}=\sigma u^{n}+\Phi \,\,\,\,\,\,(3)</math> де оператор <math>\!\sigma </math> називаєстья оператором кроку різницевої схеми і враховує крайові умови, а <math>\!\Phi </math>&nbsp;— функція, залежна від <math>\!F</math>і <math>\!G</math>. Кажуть, що оператор <math>\!\Lambda \left( \tau \right)</math>, залежний від параметра <math>\!\tau </math>, апроксимує (приблизно) оператор <math>\!A</math>, якщо <math>\!\left\| [\Lambda \left( \tau \right)-A]\,u \right\|=\varepsilon n\left( \tau \right)\to 0</math> при <math>\!\tau \to 0</math>. Тут <math>\!u\in U</math>&nbsp;— деяке еталонне сімейство функцій, на якому перевіряється апроксимація (наприклад, сімейство достатньо [[гладка функція|гладких функцій]]).

Схема (2) називається ''коректною'', або ''стійкою'', якщо <math>\!\left\| \sigma \right\|_{B}=1+O(\tau )</math>, де <math>\!\left\| \sigma \right\|_{B}</math> означає норму оператора <math>\!\sigma </math> в деякому банаховому просторі. <math>\!B</math> (див. [[простір абстрактний у функциональному аналізі]]), яке може залежати від <math>\! h </math>.

Схема (2) ''апроксимує'' [[рівняння]] (1), якщо <math>\!\Lambda _{1}+\Lambda _{0}\propto l</math> і <math>\!\lambda \propto l</math>. Для лінійних систем рівнянь встановлені [[теореми збіжності]], що стверджують, що збіжність різницевого рішення до розв'язку початкового рівняння виходить з апроксимації і коректності (стійкості) різницевої схеми.

Якщо властивості апроксимації, стійкості і збіжності мають місце лише при деякому співвідношенні між параметрами сітки <math>\!\tau </math>, <math>\!h</math>, де <math>\!h=h(\tau )</math>, то їх називають ''умовними''. Якщо ж ці властивості справедливі при будь-якому співвідношенні між <math>\!\tau </math> і <math>\!h</math>, то їх називають ''абсолютними''.

Схема (2) називається явною, якщо
<math>\!\Lambda _{1}\equiv 0</math>, і неявною, якщо <math>\!\Lambda _{1}\ne 0</math>.

Схеми, що абсолютно збіжні, існують лише в класі неявних схем. Як правило, при відповідному виборі параметрів схеми (наприклад вагових коефіцієнтів) неявні схеми є абсолютно стійкими, вони допускають скільки завгодно великий крок <math>\!\tau </math>. Але перетворення оператора <math>\!E-\tau \Lambda _{1}</math> ускладнює [[алгоритм]]. У разі одновимірних задач неявні схеми реалізують методом [[факторизація|факторизації]]; вони є достатньо економічними. Для багатовимірних задач неявні економічні схеми одержують за допомогою [[дробових кроків метод|дробових кроків методу]], який зводить багатовимірні задачі до послідовності одномірних або простіших задач. 

Для розв'язання стаціонарних задач застосовують метод стаціонування (встановлення), в якому стаціонарний розв'язок розглядається як межа нестаціонарного розв'язку із стаціонарним (або що встановлюються) краєвими умовами. Відповідно до цього стаціонарну задачу вирішують ітераційним методом, аналогічним різницевому методу інтеграції (2). На відміну від нестаціонарного випадку, оператор <math>\!\sigma </math> для ітераційного процесу повинен бути сильно стійкий, тобто повинен задовольняти умові <math>\!\left\| \sigma \right\|_{B}=1+\varepsilon (h)</math>, <math>\!\varepsilon (h)>0</math>. При розв'язку нелінійних задач, особливо в [[механіка суцільного середовища|механіці суцільного середовища]], застосовують комбінації схем інтеграції з ітераційними методами (т.з. ітерації по нелінійності).

<br />

=== Дробний порядок ===
Нехай <math>f(x)</math> є скалярною функцією із <math>\mathrm{Dom}(f)\subset R,</math> а <math>f_{k}=f(x_{k}),</math> де <math>x_{k}=a+kh</math> (де <math>h=\mathrm{const}>0,\,\,k=0,\pm1,...</math>) - точки із <math>\mathrm{Dom}(f).</math>

Перша різниця у точці <math>x_{k}</math> є прирощенням

<math>\Delta f_{k}=f_{k+1}-f_{k}.</math>

Кінцева (права) різниця порядку <math>m</math> функції у точці <math>x_{k}</math> визначається рекурентною формулою

<math>\Delta^{m}f_{k}=\Delta^{m-1}f_{k+1}-\Delta^{m-1}f_{k}=\sum^{m}_{j=0}(-1)^{j}\begin{pmatrix}m\\j\end{pmatrix}f_{k+m-j},\quad\quad m=1,2,...;</math>

<math>\Delta^{1}f_{k}=\Delta f_{k},\quad\quad \Delta^{0}f_{k}=f_{k}.</math>

Скінченні різниці <math>\Delta^{m}f_{k},\,\,m=1,2,...</math> є випередженням. Запізненням ж є

<math>\nabla f_{k}=f_{k}-f_{k-1}=\Delta f_{k-1},\quad\quad \nabla^{m} f_{k}=\Delta^{m}f-{k-m},\quad\quad m=1,2,...</math>

Запізнювані різниці називаються також лівими різницями. Центральною різницею є

<math>\Delta^{m}f_{k-\frac{m}{2}}.</math>

Кінцевою (правою) різницею порядку <math>a\in\mathbb{C}</math> у точці <math>x_{k}</math>є

<math>\Delta^{a}f-{k}=\sum^{m}_{j=0}(-1)^{j}\begin{pmatrix}a\\j\end{pmatrix}f_{j+m-j},\quad\quad m=1,2,...</math>

Відношення <math>\frac{\Delta^{a} f_{k}}{h^{a}}\,\,\,(h^{a}=\exp(a\ln k)),\,\,\, k=0,\pm1,\pm2,...</math> є різницевою похідною (дробного) порядку <math>a</math> у точці <math>x_{k}</math>.

Нехай <math>x\in\mathrm{Dom}(f)</math> - довільне число, більше від <math>a</math>,

<math>x_{k}=a+kh,\quad\quad h=\delta_{n}=(x-a)/n,\quad\quad n=1,2,...</math>

При виборі точок <math>x_{k}</math> (<math>k=0,\pm1,\pm2,...</math>) й числа <math>h</math>, які є вузлами й кроком, мають місце вирази

<math>\nabla^{m}f_{n}=\nabla^{m}f_{n-m}=\sum^{m}_{j=0}(-1)^{j}\begin{pmatrix}m\\j\end{pmatrix}f_{n-j}=\sum^{m}_{j=0}(-1)^{j}\begin{pmatrix}m\\j\end{pmatrix}f(x-j\delta_{n}),\quad\quad m=1,2,...</math>

Звідси

<math>\nabla^{m}f(x)=\sum^{m}_{j=0}(-1)^{j}\begin{pmatrix}m\\j\end{pmatrix}(x-j\delta_{n}),\quad\quad m=,1,2,...</math>

Відношення

<math>\Delta^{a}_{n}f(x)=\frac{\nabla^{a}_{n}f(x)}{\delta^{a}_{x}},\quad\quad n=1,2,...</math>

є різницевою похідною функції у точці <math>x.</math> <ref>{{Cite book|title=А.М.Нахушев - Уравнения математической биологии.|last=|first=|year=|publisher=|location=|pages=|language=|isbn=}}</ref>

== Див. також == 
*[[Метод скінченних елементів]]
*[[Метод рухливих клітинних автоматів]]

==Література==
* {{ЕК}}, ''Н.&nbsp;Н.&nbsp;Япепко.''
* ''Годунов&nbsp;С.&nbsp;К.'', ''Рябенький&nbsp;В.&nbsp;С. '' Введение в теорию разностных схем. М., 1962 [библиогр. с.&nbsp;272—274];
* ''Яненко Н. Н.'' Методы дробных шагов решения многомерных задач математической физики. Новосибирск, 1967 [библиогр. с.&nbsp;189—193];
* ''Самарский&nbsp;А.&nbsp;А.'' Введение в теорию разностных схем. М., 1971 [библиогр. с.&nbsp;538—550];
* ''Рихтмайер&nbsp;Р. &nbsp;Д.'', ''Мортон К.'' Разностные методы решения краевых задач. Пер. с англ. М., 1972 [библиогр. с. 381—413].

{{refimprove|дата=листопад 2015}}
{{math-stub}}
{{ЧМ для PDE}}
[[Категорія:Чисельні методи]]